La estregia del VIX también apoya la subida

Un sistema con el que nos guíamos en S&P500 también marcó compra el lunes. Según esta señal el mercado debería devolver rentabilidad en los próximos meses por encima de la apertura del lunes. El porcentaje de aciertos de esta estretegia es bastante alto.

Vamos a ver la estrategia que ya mencioné hace tiempo, usar el VIX con las bandas de Bollinguer para entrar largo en el S&P500.
Vamos a recordar un poco las condiciones:
Usamos BB(15,2) aunque se puede usar (10,2) incluso (20,2), personalmente prefiero la primera. Todo esto en gráficos semanales.
Cuando una semana el VIX abre por encima de la banda superior y cierra por debajo de dicha banda, el lunes entramos largos en el SP500.
La estrategia trata de estar en el mercado entre 1 y 3 meses. Como filtro adicional suelo tener en cuenta que el VIX haya superado la banda superior en la barra anterior a la que ha dado la señal.
Se desecha cualquier señal producida en 1 mes después de una señal. Por ejemplo, si el viernes nos da señal y el lunes entramos, cualquier alerta que vuelva a dar el VIX en las próximas 4 barras no las tendremos en cuenta.

Como siempre una imagen vale más que mil palabras

Arriba vemos el VIX y cuando da señales con la línea punteada marrón, debajo el SP500 con la marca de entrada en la siguiente barra, porque la entrara sería el lunes en apertura del mercado después de haber dado la señal el viernes anterior.

Como dato podemos ver en la primera señal que a las 2 semanas vuelve a dar otra señal, como dije antes, la desechamos porque está dentro del espacio de 1 mes desde la señal anterior.