El sistema del VIX volvió a dar una señal fiable

Hace un mes vimos que el sistema VIX+BB daba señal de entrada en el S&P500, el sistema se usa para retorno de 1 a 3 meses, ya ha pasado un mes y se puede cerrar o esperar entre hasta 2 meses más.

La señal está indicada en marrón vertical en el gráfico superior (VIX) a cierre de viernes y la entrada en verde en el gráfico inferior (S&P500) en la apertura del lunes.

Estrategia con VIX en S&P500

Hoy vamos a probar una estrategia bastante sencilla que da resultados positivos, es de medio plazo como veremos.
¿Qué es el VIX? Pues no es más que un índice de medición de la volatilidad del S&P500. Es un índice que nos muestra el sentimiento del mercado pero NO mediante encuestas, sino mediante la información que nos muestra la negociación de opciones. Conocido como "índice del miedo", éste sube cuando aumenta la incertidumbre.
Para la estrategia que voy a exponer, nos vamos a basar en una comparación del precio de ambos índices en gráficos semanales.

Podemos ver en la parte superior el S$P500 y en la inferior el VIX con el único indicador que vamos a usar en esta sencilla estrategia, las Bandas de Bollinger, ahora no vamos a pararnos a conocer este indicador pero se calcula a partir de una media y de la desviación de ésta para observar la volatilidad del precio.

En el gráfico he marcado los puntos que nos interesa, vamos a centrarnos en el VIX:
Observaremos cuando éste está por encima de la banda superior de Bollinger y su cierre es inferior a dicha banda, osea que estamos buscando cuando el precio regresa a su media.
Como el grafico es semanal, la operación es abierta el lunes siguiente al cierre de la vela del viernes, podemos usar esta señal para el siguiente mes (4 velas) o 3 meses (12 velas).
Un dato importante es que una vez da la señal una vela omitiremos la siguientes 4 porque al ser del mismo mes lo tomaremos como un mismo evento.

Vemos en la práctica en las líneas azules es cuando da señal de entrada, en la apertura de la siguiente vela hacemos nuestra entrada en el S&P500 y observamos que como norma general asciende, podemos mantener la operación abierta 1 ó 3 meses, recomiendo que siempre se use en el mismo período pues tanto el % de acierto como la rentabilidad varía.